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Ponencias en 2026

  • 12th EAA Annual European Conference on Acoustics and Noise Control Engineering (Forum Acusticum 2026)
    Graz, Austria, 8-12 septiembre 2026

    • Autores: A. Prieto, I. Viéitez.
      Título: A Timoshenko beam-based methodology to estimate the vibrational fatigue in pressurized industrial pipelines.
    • Autores: J. Díaz Carabias, M. Puljizevic,T. Poljansek, A. Prieto, D. Fernandez.
      Título: Indirect Characterization of Fibrous Materials Using In-Situ Acoustic Impedance and JCAL-Based Parameter Optimization.

  • 2nd International Conference on Applied Quantum Methods in Computational Science and Engineering (AQMCSE 2026)
    Delf, 14-17 septiembre 2026

    • Autores: Álvaro Leitao Rodríguez, Julien Hok.
      Título: Quantum computing for multidimensional option pricing: End-to-end pipeline.

  • 6th International Conference on Computational Finance (ICCF 2026)
    Oxford, 1-4 septiembre 2026

    • Autores: Francisco Gomez-Casanova, Alvaro Leitao, Fernando de Lope, Carlos Vázquez Cendón.
      Título: Deep Joint Learning Valuation of Bermudan Swaptions.

  • Equadiff2026
    Praga (R. Checa), 28 de junio - 3 de julio, 2026

    • Autores: Í. Arregui, A. López-Núñez, C. Vázquez.
      Título: Pricing American options with double continuation region under Heston model.

  • IX Congreso XoveTIC
    A Coruña, 15 y 16 de octubre de 2026

    • Autores: Eloi Serantes, Jesús Vilares, Álvaro Leitao.
      Título: Predicción de Series Temporales Financieras mediante RNN y Análisis del Sentimiento.
    • Autores: David José Fernández Posada, Joel Pérez Villarino, Álvaro Leitao Rodríguez.
      Título: Unsupervised PINN methods for optimal posting of sticky collateral.

  • XXIX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XIX Congreso de Matemática Aplicada (XXIX CEDYA / XIX CMA)
    Valencia, 6 - 10 de julio de 2026

    • Autores: Francisco Gomez-Casanova, Alvaro Leitao, Fernando de Lope, Carlos Vázquez Cendón.
      Título: Deep Joint Learning Valuation of Bermudan Swaptions.
    • Autores: Alvaro Leitao.
      Título: Deep learning for early-exercise interest rate derivatives valuation in collaboration with the financial sector.
    • Autores: Í. Arregui, A. López-Núñez, C. Vázquez.
      Título: Pricing gold loan American options with double continuation region.