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Traballos Fin de Máster
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Autor: Pablo Pérez Picos
Título: Comparison between Weighted Monte Carlo and Generalized Weighted Monte Carlo methods
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 16 de Julio de 2024
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Autor: José María Parra Urrea
Título: Simulación de los movimientos de la curva de tipos de interés en cada punto mediante un análisis de componentes principales (ACP)
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 16 de Julio de 2024
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Autor: Alicia García-Mascaraque Herrera
Título: Generación estocástica de precios de la electricidad
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 12 de Julio de 2024
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Autor: Borja Freire Castro
Título: Pricing Interest Rate derivatives under the Linear Gaussian Markov Model using using BSDEs and neuronal networks.
Director(es): Álvaro Leitao Rodríguez
Data: 11 de Julio de 2024
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Autor: Pablo Rubial Yáñez
Título: Vibroacoustic quantification of a coastal seabed
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 11 de Julio de 2024
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Autor: Juan Miguel Pose Longueira
Título: Direct Aero/Acoustic Modeling with Non-Homogeneous Atmospheric Conditions
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 11 de Julio de 2024
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Autor: Alexandro Aneiros Batista
Título: Calibración a mercado de la función de volatilidad ajustada
Director(es): I. Arregui
Data: 7 de Febrero de 2024
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Autor: Manuel Oliva Arrojo
Título: Simulaciones de soldadura en ANSYS Workbench
Director(es): Iñigo Arregui Álvarez
Data: 15 de Septiembre de 2023
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Autor: Ricardo Orois Añón
Título: Modelo de valoración de opciones en presencia de redes sociales
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 20 de Julio de 2023
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Autor: Alejandro Victorero Domínguez
Título: Detección de fallos en compresores con análisis de vibraciones
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 18 de Julio de 2023
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Autor: Ainhoa Lasa Muñagorri
Título: Simulación numérica para ensayos de pérdida de transmisión sonora
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 18 de Julio de 2023
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Autor: Sonsoles Mateo Gutiérrez
Título: Implementación del modelo híbrido de Heston Hull-White
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 14 de Julio de 2023
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Autor: Santiago Rozas Trastoy
Título: Cálculo de valor en riesgo (VaR) mediante método Monte Carlo
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 14 de Julio de 2023
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Autor: Martín Zapata Martínez
Título: Método de elementos finitos de alto orden para la valoración de productos financieros
Director(es): Iñigo Arregui Álvarez
Data: 17 de Febrero de 2023
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Autor: Hugo Valle Valcárcel
Título: Valoración de derivados sobre tipos de interés bajo cambios monetarios
Director(es): José Germán López Salas
Data: 27 de Septiembre de 2022
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Autor: Pedro Siaba Rodríguez
Título: Implementación de modelos de predicción del precio de la electricidad en el mercado a plazo
Director(es): Iñigo Arregui Álvarez
Data: 27 de Septiembre de 2022
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Autor: Carlo Ianelli Oliva
Título: Implementación de un modelo híbrido de Heston-Hull-White
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 26 de Septiembre de 2022
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Autor: Alejandro Ortiz Fraile
Título: Entropía relativa e influencia del smile de volatilidad en derivados de tipos de interés
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 26 de Septiembre de 2022
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Autor: Marc Bravo Charmes
Título: Valoración de derivados en mercados de energía con Monte Carlo y DeepLearning
Director(es): Álvaro Leitao Rodríguez
Data: 26 de Septiembre de 2022
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Autor: María Amparo Castro Otero
Título: Cuantificación de decisiones celulares mediante un modelo basado en PIDEs
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 19 de Septiembre de 2022
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Autor: Orestes López Rodríguez
Título: Clasificación de situación y generación probabilística de escenarios para la proyección de carteras y análisis de riesgo
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 27 de Julio de 2022
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Autor: Leire López Uribarri
Título: Análisis de ruido en aerogeneradores sin palas
Director(es): Luis María Hervella Nieto
Data: 22 de Julio de 2022
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Autor: Christian Fernández Pérez
Título: Control de poblaciones celulares mediante PIDE model-based control
Director(es): Manuel Pájaro Diéguez
Data: 22 de Julio de 2022
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Autor: Miguel Gómez Fernández
Título: Detección y clasificación automática de objetivos en un vehículo aéreo no tripulado sobre la superficie marítima
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 19 de Julio de 2022
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Autor: Guillermo Gómez Carano
Título: Automatizar la extracción de los 37 Boletines Oficiales de España y su posterior análisis mediante técnicas de Machine Learning, concretamente con modelos de NLP (Natural Language Processing)
Director(es): María González Taboada
Data: 18 de Julio de 2022
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Autor: Víctor González Tabernero
Título: Esquemas numéricos bien equilibrados de alto orden para las ecuaciones de shallow water 2D con términos de Coriolis e implementación en GPUs
Director(es): José Antonio García Rodríguez
Data: 18 de Febrero de 2022
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Autor: Alba Torres Becerra
Título: Looking forward to backward looking forward rates
Director(es): José Germán López Salas
Data: 24 de Septiembre de 2021
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Autor: Jacobo Santos Fernández
Título: Volatilidad local vs volatilidad estocástica: cuantificación del riesgo de modelo
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 24 de Septiembre de 2021
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Autor: Raquel Dapena García
Título: Técnicas de optimización híbrida y deep learning para la inversión óptima de colateral
Director(es): José Antonio García Rodríguez
Data: 24 de Septiembre de 2021
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Autor: Nicolás Blanco Vidal
Título: Vega de equities para modelos de volatilidad local utilizando técnicas de diferenciaci ón algorítmica
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 17 de Septiembre de 2021
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Autor: Alberto Pedro Manzano Herrero
Título: Stochastic local volatility in commodities markets
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 21 de Julio de 2021
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Autor: Oliver Rúas Barrosa
Título: Titulización de activos mediante blockchain
Director(es): Julio Pombo, Carlos Vázquez Cendón
Data: 20 de Julio de 2021
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Autor: Elba García Hermida
Título: Detección de fallos en compresores con análisis de vibraciones
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 20 de Julio de 2021
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Autor: Alberto Casalderrey Área
Título: Modelado, simulación, optimización y control de procesos y bioprocesos
Director(es): Manuel Pájaro Diéguez, Carlos Vázquez Cendón
Data: 19 de Julio de 2021
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Autor: Pedro Meijide Suárez
Título: Caracterización vibro-acústica del material de una bocina cerámica
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 19 de Julio de 2021
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Autor: Shiqi Zou
Título: Desarrollo de una calculadora de Valor en Riesgo (VaR) basada en simulación histórica
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 15 de Julio de 2021
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Autor: Joel Pérez Villarino
Título: Deep Learning-based method for computing Initial Margin
Director(es): Álvaro Leitao Rodríguez
Data: 15 de Julio de 2021
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Autor: Alba Rodríguez Plaza
Título: Principio de invarianza en ajustes de valoración involucrados en XVA
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 8 de Febrero de 2021
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Autor: Yaiza Santiago Vega
Título: Una técnica de deep learning para resolver modelos de valoración de derivados basados en EDPs
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 25 de Septiembre de 2020
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Autor: Alberto Conde Iglesias
Título: Técnicas de aprendizaje profundo y su aplicación a la valoración de seguros para vuelo de drones
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 25 de Septiembre de 2020
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Autor: Susana López Arias
Título: Valorador de productos financieros
Director(es): José A. García Rodríguez
Data: 23 de Septiembre de 2020
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Autor: Gonzalo Carazo Barbero
Título: Acoustic characterization of absorbing materials using dynamic mode decompositiontechniques
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 21 de Julio de 2020
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Autor: Fabián Millian Echazabal
Título: Modeling and reconstruction of Temperature, Wind, and Atmospheric Pressure fields in a 2D area from the information provided by the cartography of the interested region
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 20 de Julio de 2020
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Autor: Miguel Novoa Lorenzo
Título: Desarrollo de un simulador Monte Carlos y su aplicación al cálculo del VaR
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 17 de Julio de 2020
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Autor: Richard Andrés Oliva Deenis
Título: Optimización de sistemas de trading algorítmicos mediante la utilización de modelos matemáticos y desarrollo de herramientas de backtesting
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 17 de Julio de 2020
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Autor: Gustavo Castellanos Piñuela
Título: Uso de técnicas de weighted Monte Carlo para equity, tipos y crédito
Director(es): Ana M. Ferreiro
Data: 16 de Julio de 2020
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Autor: Sara Costa Faya
Título: Formulaciones basadas en EDPs de modelos de volatilidad estocástica de tipo Tremor para valorar opciones
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 15 de Julio de 2020
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Autor: Javier Urruchi Mohíno
Título: Implementación de un modelo de volatilidad estocástica de tipo Tremor para valoración opciones fiancieras complejas con métodos de Monte Carlo
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 15 de Julio de 2020
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Autor: José Ramón Picos Varela
Título: Diferenciación algorítmica en el cálculo de sensibilidades de productos financieros derivados mediante métodos Monte Carlo
Director(es): José A. García Rodríguez
Data: 24 de Septiembre de 2019
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Autor: Patricia Hernando Sánchez
Título: Comparación de modelos directos para la reconstrucción de fuentes generadoras de actividad craneal
Director(es): María González Taboada
Data: 24 de Septiembre de 2019
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Autor: Ernesto Rama Novo
Título: DNS of bubble swarms using an Eulerian-Lagrangian method. Turbulence length scale and spectral energy transfer
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 17 de Septiembre de 2019
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Autor: Clary Yulenni de los Santos Merán
Título: Implementación del análisis de frontera eficiente siguiendo el modelo Markowitz-Tobin
Director(es): Ana M. Ferreiro Ferreiro
Data: 17 de Septiembre de 2019
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Autor: Miguel Ángel Vilar Rodríguez
Título: Simulación numérica de algunos fenómenos relacionados con el fondeo de buques
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 17 de Septiembre de 2019
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Autor: Carlos Xosé Sequeiros Ferreiro
Título: Diseño de procesos de diferenciación celular mediante modelos de ecuaciones integro-diferenciales parciales
Director(es): Irene Otero Muras y Carlos Vázquez Cendón
Data: 17 de Julio de 2019
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Autor: Pablo Sánchez González
Título: Parametrización de espectros en resonancia magnética nuclear
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 4 de Febrero de 2019
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Autor: José Antonio del Barrio González
Título: Motor de cálculo para herramientas financieras
Director(es): Ana M. Ferreiro Ferreiro
Data: 24 de Septiembre de 2018
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Autor: Jonatan Ráfales Pérez
Título: Modelo de volatilidad local estocástica para la valoración de opciones FX-TARN
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 17 de Julio de 2018
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Autor: Andrés Martínez Cantó
Título: Retos metodológicos en la medición del riesgo de mercado mediante VAR y ES
Director(es): Luis Ortiz Gracia y Carlos Vázquez Cendón
Data: 17 de Julio de 2018
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Autor: Luis A. Souto Arias
Título: Calibración de un modelo de volatilidad local y estocástica de Heston
Director(es): José A. García Rodríguez
Data: 17 de Julio de 2018
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Autor: Coral Real Llamas
Título: Optimization of an acoustic intensity P-U probe design using numerical methods
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 5 de Febrero de 2018
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Autor: Fernando Otero Calzada
Título: Minimum Capital Requirements for Market Risk
Director(es): José Antonio García Rodríguez
Data: 19 de Septiembre de 2017
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Autor: Cristina Caravaca García
Título: Simulación 3D de la aerodinámica de un secadero de madera por convección
Director(es): María González Taboada, Andrés Gómez Tato
Data: 17 de Julio de 2017
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Autor: Eva María Barazón Peña
Título: Modelo Shifted-SABR para derivados de tipos de interés
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 17 de Julio de 2017
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Autor: María Baamonde Seoane
Título: Superficie de volatilidades de los tipos Euribor 6 meses a partir de las cotizaciones de CAPs utilizando el modelo Free Boundary SABR
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 14 de Julio de 2017
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Autor: Diego Abalde Herrero
Título: Cálculo de CVA y sus sensibilidades
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 14 de Julio de 2017
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Autor: Alejandro Aceituno Álvarez
Título: Modelo de bono verde para la financiación de inversiones en sistemas de energía sostenible
Director(es): Carlos Vázquez Cendón y Julio Pombo Romero
Data: 14 de Julio de 2017
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Autor: Daniel Hugo Heinisch Rodicio
Título: Valoración de opciones asiáticas con métodos de volatilidad local estocástica
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 13 de Julio de 2017
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Autor: Sherly Paola Alfonso Sánchez, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
Título: Estudio de modelos de volatilidad estocástica en el mercado FX
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 28 de Septiembre de 2016
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Autor: Carlos Lamas Lieb
Título: Implementación y calibración de algunos modelos de volatilidad local, estocástica y local-estocástica
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 20 de Septiembre de 2016
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Autor: Lucía Cao García
Título: Diferenciación Automática en la valoración de derivados con Monte Carlo
Director(es): José Antonio García Rodriguez
Data: 20 de Septiembre de 2016
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Autor: Manuel Martín Olmo
Título: Simulador multivariable para la estimación del CVA/DVA/FVA conjunto de una tesorería teniendo en cuenta los neteos de posiciones y la correlación entre los distintos procesos de default
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 20 de Septiembre de 2016
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Autor: David Orive Miguel
Título: Low-Rank Reconstruction in Non-Uniform Sampling NMR
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 18 de Julio de 2016
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Autor: Iván Murciego Rodríguez
Título: Validation of a CFD solution based on Lattice-Boltzmann method
Director(es): María Gonzalez Taboada
Data: 1 de Julio de 2016
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Autor: Yesid Esteban Clavijo, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
Título: Problemas de valoración en proyectos de explotación de minas bajo incertidumbre
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 1 de Junio de 2016
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Autor: Juan María Candal Vilariño
Título: Optimización y regularización para relaxometría de baja resolución en Resonancia Magnética Nuclear
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 9 de Septiembre de 2015
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Autor: Laura del Río Martín
Título: Caracterización acústica de una placa absorbente a partir de la incidencia de una onda plana
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 20 de Julio de 2015
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Autor: Beatriz Ruiz Alcaide
Título: Implementación de modelos LGM para la medición del riesgo de contrapartidad de una cartera
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 20 de Julio de 2015
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Autor: Beatriz Salvador Mancho
Título: Cálculo del CVA mediante modelos de ecuaciones en derivadas parciales
Director(es): Iñigo Arregui
Data: 20 de Julio de 2015
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Autor: Miguel Simón Vázquez
Título: Diferenciación Automática en la valoración de derivados con EDPs
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 1 de Julio de 2015
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Autor: María Suárez Cabo
Título: Resolución numérica de ecuaciones de tipo Fokker - Plank en microbiología predictiva
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 23 de Septiembre de 2014
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Autor: Alba María Martínez Amenedo
Título: Estudio de algoritmos estocásticos para la síntesis de estructuras moleculares: una comparación entre Simulated Annealing y Basin Hopping
Director(es): José A. García Rodríguez
Data: 23 de Septiembre de 2014
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Autor: Juan Manuel Dominguez Santibañez
Título: Simulador multivariable para la estimación del CVA conjunto de una tesorería teniendo en cuenta los neteos de las posiciones
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 1 de Septiembre de 2014
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Autor: Jordi Badia Closa
Título: Evaluación de la homogeneidad del mezclado de biomasa y enzimas en un mezclador dinámico
Director(es): María González Taboada
Data: 21 de Julio de 2014
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Autor: Patricia Martínez Villar
Título: Desarrollo de una aplicación de cálculo de respuesta en frecuencia
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 18 de Julio de 2013
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Autor: Alejandro López Núñez
Título: Modelado matemático de biopelículas
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 18 de Julio de 2013
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Autor: Javier Barba Rueda
Título: Desarrollo de un modelo de CVA para instrumentos de tipos de interés
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 1 de Julio de 2013
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Autor: José German López Salas
Título: Modelos de mercado LIBOR-SABR
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro
Data: 13 de Julio de 2012
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Autor: Daniel Castillo Mosquera
Título: Selección de Model Points para modelos ALM en seguros de vida. Enfoque CUDA
Director(es): José A. García Rodríguez
Data: 13 de Julio de 2012
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Autor: Paula M. López Pérez
Título: Estudio de las condiciones de absorción en las ecuaciones integradas de Boussinesq
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 26 de Enero de 2012
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Autor: Angela García Rivera
Título: Evaluación de Librerías Numéricas PETSc y Trilinos para la Resolución de Sistemas Lineales Obtenidos en la Simulación 3D de Dispositivos Nanoelelectrónicos
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 15 de Julio de 2011
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Autor: Paula Marínez Prieto
Título: Desarrollo de un modelo dinámico sobre una cartera de referencias crediticias que permita la valoración de productos sobre cestas cancelables
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 15 de Julio de 2011
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Autor: Álvaro Leitao Rodríguez
Título: Valoración de instrumentos financieros mediante el modelo SABR dinámico empleando GPUs
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro. Coordinador empresa: José Luis Fernández Pérez (AFI)
Data: 15 de Julio de 2011
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Autor: Brais Cancela Barizo
Título: Predicción del ruido radiado a puerto a través de las exhaustaciones producidas por los motores
Director(es): Luis Hervella Nieto
Data: 16 de Julio de 2010
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Autor: María Vázquez Quintián
Título: Programación en CUDA de algoritmos de simulación de procesos estocásticos utilizando la potencia del cálculo que proporcionan las tarjetas gráficas con GPU multinúcleo
Director(es): Ana María Ferreiro Ferreiro. Coordinador empresa: Manuel Menéndez Sanchez (BANESTO)
Data: 16 de Julio de 2010
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Autor: Francisco José González Diéguez
Título: Desenvolvemento e implementación de sistemas NVH para a redución de ruídos e vibracións en autobuses
Director(es): Andrés Prieto Aneiros
Data: 16 de Julio de 2010
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Autor: José Luis Deán Ben
Título: Determinción de defectos en la membrana secundaria de los tanques de aislamiento de buques gaseros tipo MARK III
Director(es): Luis Hervella Nieto
Data: 16 de Julio de 2010
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Autor: Ana Pérez Moure
Título: Cálculo del coeficiente de arrastre de la parte trasera de un autobús interurbano usando XFlow
Director(es): María González Taboada
Data: 17 de Julio de 2009
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Autor: Marta Pou Bueno
Título: Modelo Markoviano del LIBOR Market Model para derivados de inflación
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 17 de Julio de 2009
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Autor: Roi Méndez Rial
Título: Optimización mediante métodos multimalla de un código de difusión anisotrópica
Director(es): Iñigo Arregui Álvarez
Data: 17 de Julio de 2009
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Autor: Iria Lorenzo Porto
Título: Estudio de la viabilidad del uso de cometas para ayuda a la mejora de los barcos de pesca
Director(es): Luis Hervella Nieto
Data: 17 de Julio de 2009
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Autor: Elisa Ravasi
Título: Extensión del LIBOR Market Model Markoviano para dos monedas
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 17 de Julio de 2009
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Autor: José Antonio López López
Título: Aspectos médico-biológicos y físicos de la radioterapia como tratamiento del cáncer. Modelo determinista para el cálculo de la dosis absorbida
Director(es): Andrés Gómez Tato (CESGA), Óscar López Pouso (USC) y María González Taboada
Data: 17 de Julio de 2008
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Autor: José Amador Varela Martínez
Título: Programa de manipulación de curvas para su parametrización y posterior uso en programas de elementos finitos: correlación
Director(es): Iñigo Arregui Álvarez
Data: 15 de Julio de 2008
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Autor: María del Carmen Calvo Garrido
Título: Modelo de mercado unifactorial de tipos de interés
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 15 de Julio de 2008
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Autor: María Suárez Taboada
Título: Modelo de mercado bifactorial de tipos de interés
Director(es): Carlos Vázquez Cendón
Data: 15 de Julio de 2008
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