Master thesis advisorship

  • Author: Ricardo Orois Añón
    Title: Modelo de valoración de opciones en presencia de redes sociales
    Date: July, 2023

  • Author: Santiago Rozas Trastoy
    Title: Cálculo de valor en riesgo (VaR) mediante método Monte Carlo
    Date: July, 2023

  • Author: Sonsoles Mateo Gutiérrez
    Title: Implementación del modelo híbrido de Heston Hull-White
    Date: July, 2023

  • Author: Carlo Ianelli Oliva
    Title: Implementación de un modelo híbrido de Heston-Hull-White
    Date: September, 2022

  • Author: Alejandro Ortiz Fraile
    Title: Entropía relativa e influencia del smile de volatilidad en derivados de tipos de interés
    Date: September, 2022

  • Author: María Amparo Castro Otero
    Title: Cuantificación de decisiones celulares mediante un modelo basado en PIDEs
    Date: September, 2022

  • Author: Alberto Pedro Manzano Herrero
    Title: Stochastic local volatility in commodities markets
    Date: July, 2021

  • Author: Oliver Rúas Barrosa
    Title: Titulización de activos mediante blockchain
    Date: July, 2021

  • Author: Alberto Casalderrey Área
    Title: Modelado, simulación, optimización y control de procesos y bioprocesos
    Date: July, 2021

  • Author: Alba Rodríguez Plaza
    Title: Principio de invarianza en ajustes de valoración involucrados en XVA
    Date: February, 2021

  • Author: Richard Andrés Oliva Deenis
    Title: Optimización de sistemas de trading algorítmicos mediante la utilización de modelos matemáticos y desarrollo de herramientas de backtesting
    Date: July, 2020

  • Author: Sara Costa Faya
    Title: Formulaciones basadas en EDPs de modelos de volatilidad estocástica de tipo Tremor para valorar opciones
    Date: July, 2020

  • Author: Javier Urruchi Mohíno
    Title: Implementación de un modelo de volatilidad estocástica de tipo Tremor para valoración opciones fiancieras complejas con métodos de Monte Carlo
    Date: July, 2020

  • Author: Carlos Xosé Sequeiros Ferreiro
    Title: Diseño de procesos de diferenciación celular mediante modelos de ecuaciones integro-diferenciales parciales
    Date: July, 2019

  • Author: Andrés Martínez Cantó
    Title: Retos metodológicos en la medición del riesgo de mercado mediante VAR y ES
    Date: July, 2018

  • Author: Eva María Barazón Peña
    Title: Modelo Shifted-SABR para derivados de tipos de interés
    Date: July, 2017

  • Author: Alejandro Aceituno Álvarez
    Title: Modelo de bono verde para la financiación de inversiones en sistemas de energía sostenible
    Date: July, 2017

  • Author: María Baamonde Seoane
    Title: Superficie de volatilidades de los tipos Euribor 6 meses a partir de las cotizaciones de CAPs utilizando el modelo Free Boundary SABR
    Date: July, 2017

  • Author: Sherly Paola Alfonso Sánchez, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
    Title: Estudio de modelos de volatilidad estocástica en el mercado FX
    Date: September, 2016

  • Author: Carlos Lamas Lieb
    Title: Implementación y calibración de algunos modelos de volatilidad local, estocástica y local-estocástica
    Date: September, 2016

  • Author: Yesid Esteban Clavijo, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
    Title: Problemas de valoración en proyectos de explotación de minas bajo incertidumbre
    Date: June, 2016

  • Author: Beatriz Ruiz Alcaide
    Title: Implementación de modelos LGM para la medición del riesgo de contrapartidad de una cartera
    Date: July, 2015

  • Author: María Suárez Cabo
    Title: Resolución numérica de ecuaciones de tipo Fokker - Plank en microbiología predictiva
    Date: September, 2014

  • Author: Alejandro López Núñez
    Title: Modelado matemático de biopelículas
    Date: July, 2013

  • Author: Angela García Rivera
    Title: Evaluación de Librerías Numéricas PETSc y Trilinos para la Resolución de Sistemas Lineales Obtenidos en la Simulación 3D de Dispositivos Nanoelelectrónicos
    Date: July, 2011

  • Author: Paula Marínez Prieto
    Title: Desarrollo de un modelo dinámico sobre una cartera de referencias crediticias que permita la valoración de productos sobre cestas cancelables
    Date: July, 2011

  • Author: Elisa Ravasi
    Title: Extensión del LIBOR Market Model Markoviano para dos monedas
    Date: July, 2009

  • Author: Marta Pou Bueno
    Title: Modelo Markoviano del LIBOR Market Model para derivados de inflación
    Date: July, 2009

  • Author: María del Carmen Calvo Garrido
    Title: Modelo de mercado unifactorial de tipos de interés
    Date: July, 2008

  • Author: María Suárez Taboada
    Title: Modelo de mercado bifactorial de tipos de interés
    Date: July, 2008

Departamento de Matemáticas
Facultad de Informática
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