Conferences, congresses and workshops

Acoustic scattering by a double waveguide

Conferences, congresses and workshops

Fourth International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS 2017)
A Coruña. June 15-17, 2017
- P. Raña, G. Aneiros, P. Vieu, J. Vilar
  Confidence and prediction intervals in semi-functional partial linear regression
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO 2016)
Toledo. 5-7 September 2016
- Vilar Fernández, J.M., Raña Míguez, P., Aneiros Pérez, G
  Intervalos de predicción en modelos de regresión con datos funcionales. Aplicación al mercado eléctrico
- Raña Míguez, P., Aneiros, G., Vilar Fernández, J., Vieu, P
  Bootstrap confidence intervals in functional regression
22nd International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2016)
Oviedo. 23-26 August 2016
- Raña Míguez, P., Aneiros-Pérez, G., Vilar Fernández, J., Vieu, P
  Bootstrap confidence intervals in semi-functional partial linear regression under dependence
3rd conference of the International Society for Non-Parametric Statistics (ISNPS 2016)
Avignon. 11-16 June 2016
- Raña, P., Aneiros, G., Vilar, J., Vieu, P
  Bootstrap confidence intervals in functional nonparametric regression under dependence
Galician Seminar of Nonparametric Statistical Inference (GSNSI)
Santiago de Compostela. 8-9 June 2016
- Vilar, J.M., Raña, P., Aneiros, G., Vieu, P
  Bootstrap confidence intervals in functional regression under dependence
Machine Learning Workshop Galicia 2016
Santiago de Compostela. October 27, 2016
- Paula Raña, Juan Vilar y Germán Aneiros
  Predicción puntual e intervalos de predicción en demanda y precio de la electricidad
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Lugo. 22 - 24th October 2015
- Raña, P., Vilar, J.M., Aneiros, G
  Functional prediction with applications to the electricity market
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y IX Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2015)
Pamplona, Navarra, España. 26 - 29 May, 2015
- Paula Raña, Juan M. Vilar, Germán Aneiros
  Outlier detection in functional time series with applications to the electricity market
- Juan M. Vilar, Paula Raña, Germán Aneiros
  Predicción funcional en el mercado eléctrico español
Third International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2014)
Stresa, Italy. 19th to 21th June 2014
- Paula Raña, Juan M. Vilar, Germán Aneiros
  Functional prediction in the Spanish electricity market
International Society for Clinical Biostatistics, 35th Annual Conference (ISCB 35)
Viena, Austria. 24 - 28 August 2014
- J. M. Vilar, G. Aneiros, P. Raña
  Outlier detection in functional time series: an application to mortality rates
2nd Conference of the International Society for NonParemetric Sctatistics (II ISNPS)
Cádiz (Spain). 12th to 16th June 2014
- Paula Raña, Germán Aneiros y Juan M. Vilar
  Functional modelling and forecasting of electricity load
Functional and Complex Structure Data Analysis 14th Course in the ECAS Programme (ECAS 2013)
Castro Urdiales, Cantabria. September 17-21, 2013
- P. Raña, J.M. Vilar, G. Aneiros
  Outlier detection in functional data under dependence
2nd Workshop On Industry & Practices for Forecasting (WIPFOR'13)
Paris. 5-7 June, 2013
- Paula Raña, Juan M. Vilar y Germán Aneiros
  Outlier detection in functional data applied to electricity demand and price
XXXIV Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VIII Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2013)
Castellón. 5-7 September, 2013
- Paula Raña, Juan M. Vilar y Germán Aneiros
  Métodos para detectar atípicos funcionales bajo dependencia
XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións (XISGAPEIO)
A Coruña. 24-26th October 2013
- Paula Raña, Juan M. Vilar y Germán Aneiros
  Detección de atípicos en datos funcionales dependientes
1st Conference of the International Society for NonParemetric Sctatistics (ISNPS)
Chalkidiki, Grecia. 15 to 19 June, 2012
- G. Aneiros, R. Cao, J. M. Vilar Fernández, A. Múñoz San Roque
  Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets
33st Annual Conference of the International Sociaty for Clinical Biostatistics (ISCB 2012)
Bergen, Noruega. 13 - 23 August 2012
- J.A. Vilar-Fernández., J.M. Vilar-Fernández
  Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities: An application to clustering of mortality rates
International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS)
Santander (España). 16 to 18 June, 2011
- G. Aneiros, R. Cao, J.M. Vilar Fernández y A. Muñoz-San-Roque
  Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets.
Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións (SGAPEIO X)
Pontevedra. 3 to 5 November, 2011
- M. Rodríguez-Terijeiro, R. Fernández-Casal y J.M. Vilar-Fernández
  Aplicación para detectar atípicos funcionales en procesos productivos
XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO 2010)
A Coruña. 14 to 17 September 2010
- R. Cao, J. A. Vilar Fernández, J. M. Vilar Fernández
  Estimación de la función generalizada de la varianza en encuestas por muestreo a gran escala
- J. M. Vilar Fernández, R. Cao, M. C. Ausín, C. González Fragueiro
  Modelos de pérdida agregada: una aproximación no paramétrica
- G. Aneiros Pérez, R. Cao, J. M. Vilar Fernández
  Predicción del precio y de la demanda de electricidad a un día vista a tráves de métodos no paramétricos funcionales
- A. K. López Pallas, R. Cao, J. A. Vilar Fernández, J. M. Vilar Fernández
  Estimación de error relativo en el muestreo para encuestas estratificadas
- A. Devia, R. Cao, S. Castro, J. M. Vilar Fernández
  Survival analysis modeling probabilities of default in portfolio credit risk: a comparative study
Workshop Industry & Price Forecasting (WIPFOR)
Paris, France. June 3-4, 2010
- G. Aneiros, J. M. Vilar, R. Cao
  Nonparametric functional methods for electricity demand and price forecasting
31st Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB 2010)
Montpellier (Francia). 29th August to 2nd September 2010
- J.A Vilar, S. Pértega Díaz, J.M Vilar
  Forecasting age-specific breast cancer mortality: A new nonparametric functional approach
19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT)
París (Francia). 22-27 th August, 2010
- J.M. Vilar, G. Aneiros y R. Cao
  Nonparametric functional methods for electricity demand and price forecasting.
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y V Jornadas de Estadística Pública
Murcia (España). 10 to 13 February 2009
- J. A. Vilar, J. M. Vilar
  Comparación No Paramétrica de Curvas de Regresión con Errores Dependientes : Un Test Bootstrap
- A. Devia, J. M. Vilar, R. Cao
  Application of survival analysis to credit risk modelling
- J. M. Vilar, G. Aneiros
  Estimación de modelos parcialmente linealies utilizando pre-blanqueado
RIESGO 2009. 3ª Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de Riesgos.
Madrid. 18 to 19 June 2009
- R. Cao, J. M. Vilar, A. Devia
  Applications of survival analysis to credit risk modeling
2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)
Neuchatel (Suiza). June 19-21, 2008
- J. A. Vilar, A. M. Alonso, J. M. Vilar
  Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities
- R. Cao Abad, J. M. Vilar, C. Ausín
  Aggregate loss models: a nonparametric approach
International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT'2008)
Porto (Portugal). 24 to 29 August 2008
- J. A. Vilar, A. M. Alonso, J. M. Vilar
  Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities
- G. Aneiros-Pérez y J.M. Vilar Fernández
  Prewhitening-based estimation in partial linear regression models
International Seminar on Nonparametric Inference (ISNI08)
Vigo. November 2008
- J. A. Vilar, A. Alonso, J. M. Vilar
  Time series clustering based on nonparametric forecast
International Workshop in Recent Advances in Time Series Analysis
Chipre. 8 to 11 June 2008
- R. Cao Abad, G. Aneiros, J. M. Vilar Fernández
  Comparison of scalar and functional methods for time series prediction: a non parametric approach
Joint Meeting of 4th World Conference of the IASC and 6th Conference of the Asia Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis (IASC2008)
Yokohama (Japón). 5th to 8th December 2008
- R. Cao, G. Aneiros, J. M. Vilar
  Functional methods for time series prediction: a nonparametric approach
VIII Congreso Galego de Estatistica e Investigacion de Operacions
Santiago de compostela. 8 to 10 November 2007
- R. Cao, J. M. Vilar, A. Devia
  Modelización Estadística del Riesgo de Crédito
56th Session of the International Statistical Institute
Lisboa (Portugal). August 2007
- M. C. Ausín, J. M. Vilar, R. Cao, C. González-Fragueiro
  Bayesian Analysis of Aggregate Loss Models
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (seio2006)
Tenerife. 15 to 19 May 2006
- J. M. Vilar, R. Cao
  Nonparametric forecasting in time series. A Comparative study
- A. Pérez, J.M. Vilar, W. González
  Estimación no paramétrica de la varianza condicional en un modelo de regresión con respuesta faltante
17th Symposium of COMPSTAT 2006
Roma (Italia). August 28th to September 1st 2006
- A. Pérez, J.M. Vilar, W. González
  Local polynomial regression with correlated errors and mixing data
- J. A. Vilar, J.M. Vilar, W. González
  Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal / VI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Guimaraes (Portugal). 26th to 28th October 2005
- C. González Fragueiro, J. M. Vilar Fernández
  Datos longitudinales para estudiar la evolución de la función renal en el transplante de riñón
International Seminar on Nonparametric Inference (ISNI 2005)
A Coruña. 13 to 15 July 2005
- A. Pérez González, W. González Manteiga, J. M. Vilar Fernández
  Local polynomial estimator with correlated errors and missing data
- M. Francisco Fernández. J. M. Vilar
  Nonparametric estimation and testing for the conditional variance with correlated errors
XVIII Reunion de la ASEPELT
León . June 2004
- J. M. Vilar, J. A. Vilar, S. Pértega
  Clasificación no parámetrica de series de tiempo. Aplicación a las cotizaciones del sector bancario español
Symposium of the International Association of Computational Statistics (COMPSTAT2004)
Praga (R. Checa). 21 to 29 September 2004
- W. González-Manteiga, J. M. Vilar
  Bootstrap test for the equality of nonparametric regression curves under dependence
- M. Francisco-Fernández, J. M. Vilar
  Nonparametric estimation of the volatility function with correlated errors
XVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Cádiz. 25 to 29 October 2004
- J. M. Vilar, M. Francisco-Fernández
  Estimación no paramétrica de la función de varianza bajo dependencia
- M. Francisco-Fernández, J. M. Vilar
  Test de heterocedasticidad en regresión no paramétrica
Symposium of the International Association of Computational Statistics (COMPSTAT2002)
Berlín (Alemania). 2002
- M. Francisco-Fernández, J. M. Vilar
  Bandwidth selection for the local polynomial estimator and the generalized local polynomial estimator of the regression function under dependence: a simulation study
- J. M. Vilar, W. González-Manteiga
  Testing the equality of non-parametric regression curves when the errors are correlated
- J. A. Vilar, M. Francisco-Fernández, J. M. Vilar
  On the uniform strong conssitency on local polynomial regression under dependence conditions
International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics
Creta (Grecia). 2002
- M. Francisco-Fernández, J. Opsomer, J. M. Vilar
  A Plug-in Bandwidt Selector for Local Polynomial Regression Estimator with Correlated Errors
V Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ferrol. 2001
- M. Francisco-Fernández, J. M. Vilar
  Comparación de dos ventanas de tipo plug-in para el estimador polinómico local con diseño fijo y errores correlados: un estudio de simulación
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Vigo. 2000
- J. M. Cao-García, M. Francisco-Fernández, J. M. Vilar
  Selección de la ventana para los estimadores polinómico local y polinómico local generalizado de la función de regresión con errores dependientes: un estudio de simulación
- J. M. Vilar, W. González-Manteiga
  Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación en los errores
- J. M. Vilar, J. A. Vilar
  Mise exacto del estimador kernel de la densidad con muestras irregularmente espaciadas
International Seminar on Nonparametric Inference 2000 (ISNI2000)
Santiago de Compostela. 2000
- M. Francisco-Fernández, J. M. Vilar
  Some Asymptotic Properties of the Generalized Local Polynomial Estimator with AR-Error Structure
ESEM/EEA99 (ESEM/EEA99)
Santiago de Compostela. 1999
- J. M. Vilar, M. Francisco-Fernández
  A new class of local polynomial regresion smoothers with AR-Error structure
Seminario de Inferencia No Paramétrica de Curvas
Vigo. 1999
- J. M. Vilar
  Comparación de curvas con estructura de correlación en los errores
Symposium of the International Association of Computational Statistics (COMPSTAT98)
Bristol (Reino Unido). 1998
- J. M. Vilar, J. A. Vilar
  Bootstrapping two-stage minimum distance estimators in linear regression models
- J. M. Vilar, J. A. Vilar
  Density estimation from unequally spaced data: a simulation study
XXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Valencia. 1997
- M. Francisco Fernández, J. A. Vilar, J. M. Vilar
  Consistencia fuerte de estimadores polinómicos locales recursivos de la función de regresión
- J. M. Vilar Fernández
  Estimadores de mínima distancia generalizada de un modelo lineal con errores AR(1)
- J. A. Vilar, J. M. Vilar
  Regresión polinómica local recursiva para procesos alpha-mixing : un estudio de simulación

Departamento de Matemáticas
Facultad de Informática
Campus de Elviña, s/n
15071 - A Coruña (Spain)
+34.981.167.000 Ext. 1221

Juan Vilar

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