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Congress communications 2012


  • 1st Joint Conference of the Belgian, Royal Spanish and Luxembourg Mathematical Societies
    Liège, Belgica, del 6 al 8 de Junio

    • Autores: D. Castillo, A.M. Ferreiro, J.A. García, C.Vázquez.
      Título: Pricing companies: PDE models, efficient numerical methods and parallel implementations.
    • Autores: A.M. Ferreiro, J.A. García, A. Leitao, J.G. López Salas, C.Vázquez.
      Título: An optimized simulated annealing algorithm for GPUs. Application to the dynamic SABR model in finance.

  • 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012)
    Vienna, Austria, Del 10 al 14 de Septiembre de 2012

    • Autores: J.L. Fernández, M.R. Nogueiras, M. Pou, C. Vázquez.
      Título: A new parameterization for the Drift-Free simulation in the LIBOR market model.
    • Autores: A. Ferreiro, J.A. García, J.G. López-Salas, C. Vázquez.
      Título: An efficient implementation of simulated annealing in GPUs and its application calibration of SABR stochastic volatility model.
    • Autores: A. Pascucci, M. Suárez-Taboada, C. Vázquez.
      Título: Analysis and numerical solution of a stock loan pricing model.

  • III Jornadas Sage-Python
    Vigo, 21 a 22 de junio de 2012

    • Autores: Iñigo Arregui, Ana M. Ferreiro, José A. García.
      Título: El método de los elementos finitos en Python.

  • International Workshop on Scaling in Particulate and Porous Media: Modeling and use in Predictions (PEDOFRACT)
    A Coruña, De 14 al 17 de Mayo de 2012

    • Autores: A. Bermúdez, J.L. Ferrín, A. Prieto.
      Título: Numerical simulation of acoutic porous media: Biot and new poroelastic homogenization models.

  • Inverse Problems, Control and Shape Optimization 2012 (PICOF 2012)
    París, Francia, del 2 al 4 de Abril de 2012

    • Autores: Peter Monk, Virginia Selgas.
      Título: Linear sampling and reciprocity gap methods for an inverse waveguide problem.

  • Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2012
    Valencia, Del 4 al 7 de Septiembre de 2012

    • Autores: A. Pascucci, M. Suárez-Taboada, C. Vázquez.
      Título: Analysis and numerical solution of a stock loan pricing model.
    • Autores: J.L. Fernández, M.R. Nogueiras, M. Pou, C. Vázquez.
      Título: Drift-Free Simulation Methods for Pricing Commodity Derivatives.

  • Mathematics for Innovation: Large and Complex Systems
    Tokyo, Japón, 28 de febrero a 4 de marzo de 2012

    • Autores: M. Benítez, A. Bermúdez .
      Título: A second order characteristics finite element scheme for convection-diffusion problems.
    • Autores: A. Bermúdez, F. J. González Diéguez, A. Prieto.
      Título: Characterization and optimization of trimmed models in passive control noise problems.

  • Ninth European Conference on Noise Control (EURONOISE 2012)
    Prague, Czech Republic, Del 10 al 13 de Junio de 2012

    • Autores: A. Bermúdez, J.L. Ferrín, A. Prieto.
      Título: Numerical characterization of the acoustic impedance for micro-perforated plates.

  • Numerical Methods for Ordinary and Partial Differential Equations and Applications
    Zaragoza, 3 al 5 de septiembre de 2012

    • Autores: M. Benítez, A. Bermúdez.
      Título: Pure Lagrange-Galerkin methods for convection-diffusion problems.

  • VIII Encuentro de la Red de Análisis Funcional
    La Manga del Mar Menor, Murcia, 19 - 21 Abril, 2012

    • Autores: A. Pascucci, M. Suárez-Taboada, C. Vázquez.
      Título: Mathematical analysis and numerical solution of PDE models for pricing financial products: the case of ratchet caples.

  • XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
    Torremolinos. Málaga, Del 24 al 28 de Septiembre de 2012

    • Autores: L.M. Hervella-Nieto, P. M. López-Pérez, A. Prieto.
      Título: Partition of the Unity Finite Element Method on the Linearized Euler Equation with variable coefficients.
    • Autores: J.L. Fernández, M.R. Nogueiras, M. Pou, C. Vázquez.
      Título: A new DFS technique for pricing cross-currency derivatives with LMM.
    • Autores: M.C. Calvo, A. Pascucci, C. Vázquez.
      Título: Pricing pension plans based on average salary allowing early retirement: modeling and numerical methods.