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Ponencias en 2018
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16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2018)
Rhodes (Greece), 13-18 de septiembre, 2018 - Autores: Íñigo Arregui, Beatriz Salvador, Daniel Ševčovič, Carlos Vázquez.
Título: Total value adjustment for European options with two stochastic factors.
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18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE2018)
Rota, Cádiz (Spain), 9-13 de julio de 2018 - Autores: Íñigo Arregui, Jonatan Ráfales.
Título: A stochastic local volatility technique for TARN options.
- Autores: Álvaro Leitao Rodríguez, Luis Ortiz Gracia, Emma I. Wagner.
Título: SWIFT valuation of discretely monitored arithmetic Asian options under exponential Lévy processes.
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Fifteenth International Conference Zaragoza-Pau on Mathematics and its Applications
Jaca, 10-12 septiembre 2018 - Autores: María González y Magdalena Strugaru.
Título: Stabilized mixed methods for convection-diffusion problems.
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Financial Mathematics and Supercomputing
A Coruña, 28 septiembre 2018 - Autores: Álvaro Leitao Rodríguez.
Título: GPU acceleration in early-exercise option valuation.
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International Conference on Numerical Analysis, Computing and Applications in Science, Engineering and Technology (ICNumACA'18)
Anad (India), 17 al 20 de diciembre de 2018 - Autores: M. González.
Título: Augmented mixed formulations for convection-diffusion problems.
- Jornada Wakeupcall de Finanzas Cuantitativas
A Coruña, 4 diciembre 2018 - Autores: María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez.
Título: Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors: PIDE modelling and numerical solution.
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QuantMinds International 2018
Lisboa, 14-18 Mayo 2018 - Autores: Álvaro Leitao Rodríguez, Shashi Jain, Cornelis W. Oosterlee.
Título: Rolling Adjoints: Fast Greeks along Monte Carlo scenarios for early-exercise options.
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XoveTIC
CITIC UDC, A Coruña, 27 y 28 septiembre 2018 - Autores: Balsa-Canto, Eva; López-Núñez, Alejandro; Vázquez, Carlos.
Título: Numerical Simulation of the Dynamics of Listeria monocytogenes Biofilms.